Merk | Optionsbewertung in Theorie und Praxis | Buch | 978-3-8349-2543-5 | sack.de

Buch, Deutsch, 444 Seiten, Paperback, Format (B × H): 148 mm x 210 mm, Gewicht: 694 g

Merk

Optionsbewertung in Theorie und Praxis

Theoretische und empirische Überprüfung des Black/Scholes-Modells
2011
ISBN: 978-3-8349-2543-5
Verlag: Gabler Verlag

Theoretische und empirische Überprüfung des Black/Scholes-Modells

Buch, Deutsch, 444 Seiten, Paperback, Format (B × H): 148 mm x 210 mm, Gewicht: 694 g

ISBN: 978-3-8349-2543-5
Verlag: Gabler Verlag

Das Black/Scholes-Modell ist das weltweit dominierende Modell zur Bewertung finanzwirtschaftlicher Optionen. Andreas Merk überprüft zentrale Annahmen des Modells und wertet Preisabweichungen aus, die sich zwischen dem Modell und den Transaktionsdaten für die DAX-Option ergeben.

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Zielgruppe

Research

Autoren/Hrsg.

Merk, Andreas

Fachgebiete

Weitere Infos & Material

Herleitung der Black/Scholes-Differenzialgleichung; Sensitivitätsanalyse; Empirische Überprüfung der Put-Call-Parität, Berechnung von Arbitragegewinnen; Untersuchung der impliziten Volatilität; Theoretische und empirische Überprüfung des Black/Scholes-Modells

Andreas Merk promovierte am Lehrstuhl für Finanzierung und Investition an der Ecole Supérieure de Commerce de Paris (ESCP) Europe.

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