Øksendal | Stochastic Differential Equations | E-Book | sack.de
E-Book

E-Book, Englisch, 379 Seiten, eBook

Reihe: Universitext

Øksendal Stochastic Differential Equations


An Introduction with Applications

E-Book, Englisch, 379 Seiten, eBook

Reihe: Universitext

ISBN: 978-3-642-14394-6
Verlag: Springer
Format: PDF
 Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

Øksendal Stochastic Differential Equations jetzt bestellen!

Zielgruppe

Graduate

Autoren/Hrsg.

Øksendal, Bernt

Weitere Infos & Material

Some Mathematical Preliminaries.- Itô Integrals.- The Itô Formula and the Martingale Representation Theorem.- Stochastic Differential Equations.- The Filtering Problem.- Diffusions: Basic Properties.- Other Topics in Diffusion Theory.- Applications to Boundary Value Problems.- Application to Optimal Stopping.- Application to Stochastic Control.- Application to Mathematical Finance.

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