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Dana / Jeanblanc Financial Markets in Continuous Time
2003Verlag: SpringerISBN: 978-3-540-71150-6Medium: eBookFormat: PDF
Kopierschutz: 1 - PDF Watermark53,49 € (inkl. MwSt.)
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Gulisashvili Analytically Tractable Stochastic Stock Price Models
2012Verlag: SpringerISBN: 978-3-642-31214-4Medium: eBookFormat: PDF
Kopierschutz: 1 - PDF Watermark60,98 € (inkl. MwSt.)
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Cvitanic / Zhang Contract Theory in Continuous-Time Models
2012Verlag: SpringerISBN: 978-3-642-14200-0Medium: eBookFormat: PDF
Kopierschutz: 1 - PDF Watermark96,29 € (inkl. MwSt.)
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Yor Exponential Functionals of Brownian Motion and Related Processes
2001Verlag: SpringerISBN: 978-3-642-56634-9Medium: eBookFormat: PDF
Kopierschutz: 1 - PDF Watermark53,49 € (inkl. MwSt.)
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Wüthrich / Merz Financial Modeling, Actuarial Valuation and Solvency in Insurance
1. Auflage 2013Verlag: SpringerISBN: 978-3-642-31392-9Medium: eBookFormat: PDF
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Benth / Krühner Stochastic Models for Prices Dynamics in Energy and Commodity Markets
An Infinite-Dimensional Perspective1. Auflage 2023Verlag: Springer International PublishingISBN: 978-3-031-40367-5Medium: eBookFormat: PDF
Kopierschutz: 1 - PDF Watermark139,09 € (inkl. MwSt.)
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Prigent Weak Convergence of Financial Markets
2003Verlag: SpringerISBN: 978-3-540-24831-6Medium: eBookFormat: PDF
Kopierschutz: 1 - PDF Watermark149,79 € (inkl. MwSt.)
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Pelsser Efficient Methods for Valuing Interest Rate Derivatives
Erscheinungsjahr 2013Verlag: SpringerISBN: 978-1-4471-3888-4Medium: eBookFormat: PDF
Kopierschutz: 1 - PDF Watermark128,39 € (inkl. MwSt.)
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Barucci Financial Markets Theory
Equilibrium, Efficiency and Information2003Verlag: SpringerISBN: 978-1-4471-0089-8Medium: eBookFormat: PDF
Kopierschutz: 1 - PDF Watermark53,49 € (inkl. MwSt.)
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Zhu / Wu / Chern Derivative Securities and Difference Methods
2. Auflage 2013Verlag: SpringerISBN: 978-1-4614-7306-0Medium: eBookFormat: PDF
Kopierschutz: 1 - PDF Watermark149,79 € (inkl. MwSt.)
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Carmona / Tehranchi Interest Rate Models: an Infinite Dimensional Stochastic Analysis Perspective
2006Verlag: SpringerISBN: 978-3-540-27067-6Medium: eBookFormat: PDF
Kopierschutz: 1 - PDF Watermark53,49 € (inkl. MwSt.)
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Brigo / Mercurio Interest Rate Models - Theory and Practice
With Smile, Inflation and Credit2. Auflage 2006Verlag: Springer Berlin HeidelbergISBN: 978-3-540-34604-3Medium: eBookFormat: PDF
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Kabanov / Safarian Markets with Transaction Costs
Mathematical Theory2010Verlag: SpringerISBN: 978-3-540-68121-2Medium: eBookFormat: PDF
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Zhu / Wu / Chern Derivative Securities and Difference Methods
Erscheinungsjahr 2013Verlag: Springer USISBN: 978-1-4757-3938-1Medium: eBookFormat: PDF
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Bielecki / Rutkowski Credit Risk: Modeling, Valuation and Hedging
2004Verlag: SpringerISBN: 978-3-662-04821-4Medium: eBookFormat: PDF
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Brigo / Mercurio Interest Rate Models Theory and Practice
2001Verlag: SpringerISBN: 978-3-662-04553-4Medium: eBookFormat: PDF
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Cesari / Aquilina / Charpillon Modelling, Pricing, and Hedging Counterparty Credit Exposure
A Technical Guide2010Verlag: SpringerISBN: 978-3-642-04454-0Medium: eBookFormat: PDF
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Zhu Applications of Fourier Transform to Smile Modeling
Theory and Implementation2. Auflage 2010Verlag: SpringerISBN: 978-3-642-01808-4Medium: eBookFormat: PDF
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Profeta / Roynette / Yor Option Prices as Probabilities
A New Look at Generalized Black-Scholes Formulae2010Verlag: SpringerISBN: 978-3-642-10395-7Medium: eBookFormat: PDF
Kopierschutz: 1 - PDF Watermark53,49 € (inkl. MwSt.)
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Meucci Risk and Asset Allocation
1. Auflage 2005. Corr. 3rd printing 2009Verlag: SpringerISBN: 978-3-642-00964-8Medium: Buch90,94 € (inkl. MwSt.)
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Mele / Obayashi The Price of Fixed Income Market Volatility
1. Auflage 2015Verlag: Springer Nature SwitzerlandISBN: 978-3-319-26523-0Medium: eBookFormat: PDF
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Crepey Financial Modeling
A Backward Stochastic Differential Equations PerspectiveErscheinungsjahr 2013Verlag: SpringerISBN: 978-3-642-37113-4Medium: eBookFormat: PDF
Kopierschutz: 1 - PDF Watermark64,19 € (inkl. MwSt.)
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Schmid Credit Risk Pricing Models
Theory and Practice2. Auflage 2004Verlag: Springer Berlin HeidelbergISBN: 978-3-540-24716-6Medium: eBookFormat: PDF
Kopierschutz: 1 - PDF Watermark181,89 € (inkl. MwSt.)
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Profeta / Roynette / Yor Option Prices as Probabilities
A New Look at Generalized Black-Scholes Formulae1. Auflage. 2010Verlag: SpringerISBN: 978-3-642-10394-0Medium: Buch53,49 € (inkl. MwSt.)
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Barucci / Fontana Financial Markets Theory
Equilibrium, Efficiency and Information2. Auflage 2017Verlag: SpringerISBN: 978-1-4471-7322-9Medium: eBookFormat: PDF
Kopierschutz: 1 - PDF Watermark85,59 € (inkl. MwSt.)
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