Zhu / Wu / Chern | Derivative Securities and Difference Methods | E-Book | sack.de
E-Book

E-Book, Englisch, 513 Seiten, eBook

Reihe: Springer Finance

Zhu / Wu / Chern Derivative Securities and Difference Methods


2004
ISBN: 978-1-4757-3938-1
Verlag: Springer US
Format: PDF
 Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

E-Book, Englisch, 513 Seiten, eBook

Reihe: Springer Finance

ISBN: 978-1-4757-3938-1
Verlag: Springer US
Format: PDF
 Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

This book studies pricing financial derivatives with a partial differential equation approach. The treatment is mathematically rigorous and covers a variety of topics in finance including forward and futures contracts, the Black-Scholes model, European and American type options, free boundary problems, lookback options, interest rate models, interest rate derivatives, swaps, caps, floors, and collars. Each chapter concludes with exercises.

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Zielgruppe

Research

Autoren/Hrsg.

Zhu, You-lan
Wu, Xiaonan
Chern, I-Liang

Weitere Infos & Material

Part I - Partial Differential Equations in Finance * Introduction * Basic Options * Exotic Options * Interest Rate Derivative Securities * Part II - Numerical Methods for Derivative Securities * Basic Numerical Methods * Initial-Boundary Value and LC Problems * Free Boundary Problems * Interest Rate Modeling * References * Index

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