Branger | Bewertung nicht redundanter Finanzderivate mittels Entropie und Cross-Entropie | E-Book | sack.de
E-Book

E-Book, Deutsch, 276 Seiten, eBook

Reihe: Gabler Edition Wissenschaft

Branger Bewertung nicht redundanter Finanzderivate mittels Entropie und Cross-Entropie


2002
ISBN: 978-3-322-89658-2
Verlag: Deutscher Universitätsverlag
Format: PDF
 Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

E-Book, Deutsch, 276 Seiten, eBook

Reihe: Gabler Edition Wissenschaft

ISBN: 978-3-322-89658-2
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Branger Bewertung nicht redundanter Finanzderivate mittels Entropie und Cross-Entropie jetzt bestellen!

Zielgruppe

Research

Autoren/Hrsg.

Branger, Nicole

Weitere Infos & Material

1 Motivation.- 2 Grundlagen der Bewertung.- 2.1 Beschreibung der Ökonomie.- 2.2 Arbitrageorientierte Bewertung.- 2.3 Die Bewertungsfunktion.- 2.4 Analyse der Bewertungsfunktion.- 3 Unvollständige Märkte.- 3.1 Einführung in die Problemstellung.- 3.2 Hedgingstrategien auf unvollständigen Märkten.- 3.3 Bestimmung der Bewertungsfunktion mittels impliziter Verfahren.- 3.4 Portfolioplanung und Bewertung bei Marktunvollständigkeit.- 3.5 Zusammenfassung.- 4 Das Konzept der Entropie.- 4.1 Entropie und Cross-Entropie.- 4.2 Verteilungen mit maximaler Entropie und minimaler Cross-Entropie.- 4.3 Erweiterte Entropie und erweiterte Cross-Entropie von Zufallsvariablen...- 4.4 Zusammenfassung der Entropiekriterien.- 5 Implizite Verfahren auf Basis der Entropiekriterien.- 5.1 Überblick über das Vorgehen.- 5.2 Auswahl des äquivalenten Martingalmaßes.- 5.3 Auswahl des stochastischen Diskontierungsfaktors.- 5.4 Auswahl der Arrow-Debreu-Preise.- 5.5 Zusammenfassung.- 6 Zusammenfassung.

Dr. Nicole Branger promovierte bei Prof. Dr. Hermann Göppl an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Universität Karlsruhe (TH). Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Professur für Derivate und Financial Engineering der Universität Frankfurt/Main.

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