Yor / Yen | Local Times and Excursion Theory for Brownian Motion | Buch | 978-3-319-01269-8 | sack.de

Buch, Englisch, Band 2088, 135 Seiten, Format (B × H): 155 mm x 235 mm, Gewicht: 236 g

Reihe: Lecture Notes in Mathematics

Yor / Yen

Local Times and Excursion Theory for Brownian Motion


A Tale of Wiener and Itô Measures

Buch, Englisch, Band 2088, 135 Seiten, Format (B × H): 155 mm x 235 mm, Gewicht: 236 g

Reihe: Lecture Notes in Mathematics

ISBN: 978-3-319-01269-8
Verlag: Springer International Publishing

This monograph discusses the existence and regularity properties of local times associated to a continuous semimartingale, as well as excursion theory for Brownian paths. Realizations of Brownian excursion processes may be translated in terms of the realizations of a Wiener process under certain conditions. With this aim in mind, the monograph presents applications to topics which are not usually treated with the same tools, e.g.: arc sine law, laws of functionals of Brownian motion, and the Feynman-Kac formula. 

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Zielgruppe

Research

Autoren/Hrsg.

Yor, Marc
Yen, Ju-Yi

Fachgebiete

Weitere Infos & Material

Prerequisites.- Local times of continuous semimartingales.- Excursion theory for Brownian paths.- Some applications of Excursion Theory.- Index.

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