Wolters | Stochastic Dynamic Properties of Linear Econometric Models | E-Book | sack.de
E-Book

E-Book, Englisch, Band 182, 156 Seiten, eBook

Reihe: Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems

Wolters Stochastic Dynamic Properties of Linear Econometric Models


1980
ISBN: 978-3-642-95379-8
Verlag: Springer
Format: PDF
 Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

E-Book, Englisch, Band 182, 156 Seiten, eBook

Reihe: Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems

ISBN: 978-3-642-95379-8
Verlag: Springer
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 Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

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Zielgruppe

Research

Autoren/Hrsg.

Wolters, J.

Weitere Infos & Material

I: The Linear Dynamic Econometric Model.- 1. Introduction.- 2. Structural, Reduced and Final Form.- 3. Solutions of the Model.- II: Spectral Representation of the Linear Dynamic Model with Constant Coefficients.- 1. Derivation of the Spectral Matrix.- 2. Numerical Approaches.- 3. An Example: Effects of Residuals.- 4. Spectral Matrix in Unstable Models.- III: Spectral Representation of a Linear Dynamic Econometric Model with Stochastic Coefficients.- 1. Methodological Approach.- 2. Effects of Alternative Estimation Methods on the Dynamic Properties of an Aggregated Demand Model of the FRG.- 3. Empirical Spectral Analysis.- IV: Effects of Exogenous Variables on the Cyclic Properties of an Econometric Model.- 1. Introduction.- 2. Dynamic Properties of an Aggregated Model of the FRG.- 3. Stabilization Policies.- V: Summary.- Appendix A.- Appendix B.- References.

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