Webel / Wied | Stochastische Prozesse | E-Book | sack.de
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E-Book, Deutsch, 290 Seiten, eBook

Webel / Wied Stochastische Prozesse


Eine Einführung für Statistiker und Datenwissenschaftler

E-Book, Deutsch, 290 Seiten, eBook

ISBN: 978-3-658-13885-1
Verlag: Springer
Format: PDF
 Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

Dieses verständliche Einsteigerbuch stellt grundlegend die Theorie der stochastischen Prozesse vor. Nach einem allgemeinen Teil erläutert es wichtige Klassen stochastischer Prozesse wie Poisson-Prozesse, Markov-Prozesse, Martingale und Brownsche Bewegungen. Detaillierte Beweisführungen sowie zahlreiche Übungsaufgaben mit ausführlichen Lösungen erleichtern das Verständnis, vertiefen und festigen das Gelernte.
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Zielgruppe

Lower undergraduate

Autoren/Hrsg.

Webel, Karsten
Wied, Dominik

Weitere Infos & Material

Allgemeine Theorie stochastischer Prozesse.- Poisson-Prozesse.- Markov-Prozesse.- Martingale.- Brownsche Bewegungen.- Stochastische Integration.

Dr. Karsten Webel arbeitet im Zentralbereich Statistik und im Forschungszentrum der Deutschen Bundesbank.

Prof. Dr. Dominik Wied lehrt Statistik und Ökonometrie an der Universität zu Köln und der TU Dortmund.

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