Stroock / Varadhan | Multidimensional Diffusion Processes | E-Book | sack.de
E-Book

E-Book, Englisch, 338 Seiten, eBook

Reihe: Classics in Mathematics

Stroock / Varadhan Multidimensional Diffusion Processes


2006
ISBN: 978-3-540-28999-9
Verlag: Springer
Format: PDF
 Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

E-Book, Englisch, 338 Seiten, eBook

Reihe: Classics in Mathematics

ISBN: 978-3-540-28999-9
Verlag: Springer
Format: PDF
 Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

From the reviews: "This book is an excellent presentation of the application of martingale theory to the theory of Markov processes, especially multidimensional diffusions. [...] This monograph can be recommended to graduate students and research workers but also to all interested in Markov processes from a more theoretical point of view." Mathematische Operationsforschung und Statistik

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Zielgruppe

Research

Autoren/Hrsg.

Stroock, Daniel W.
Varadhan, S.R.S.

Weitere Infos & Material

Preliminary Material: Extension Theorems, Martingales, and Compactness.- Markov Processes, Regularity of Their Sample Paths, and the Wiener Measure.- Parabolic Partial Differential Equations.- The Stochastic Calculus of Diffusion Theory.- Stochastic Differential Equations.- The Martingale Formulation.- Uniqueness.- Ito’s Uniqueness and Uniqueness to the Martingale Problem.- Some Estimates on the Transition Probability Functions.- Explosion.- Limit Theorems.- The Non-Unique Case

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