Sondermann | Introduction to Stochastic Calculus for Finance | E-Book | sack.de
E-Book

E-Book, Englisch, Band 579, 138 Seiten, eBook

Reihe: Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems

Sondermann Introduction to Stochastic Calculus for Finance

A New Didactic Approach
2006
ISBN: 978-3-540-34837-5
Verlag: Springer
Format: PDF
 Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

A New Didactic Approach

E-Book, Englisch, Band 579, 138 Seiten, eBook

Reihe: Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems

ISBN: 978-3-540-34837-5
Verlag: Springer
Format: PDF
 Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

Although there are many textbooks on stochastic calculus applied to finance, this volume earns its place with a pedagogical approach. The text presents a quick (but by no means "dirty") road to the tools required for advanced finance in continuous time, including option pricing by martingale methods, term structure models in a HJM-framework and the Libor market model. The reader should be familiar with elementary real analysis and basic probability theory.

Sondermann Introduction to Stochastic Calculus for Finance jetzt bestellen!

Zielgruppe

Research

Autoren/Hrsg.

Sondermann, Dieter

Weitere Infos & Material

Preliminaries.- to Itô-Calculus.- The Girsanov Transformation.- Application to Financial Economics.- Term Structure Models.- Why Do We Need Itô-Calculus in Finance?.- Appendix: Itô Calculus Without Probabilities.

Ihre Fragen, Wünsche oder Anmerkungen
Vorname*
Nachname*
Ihre E-Mail-Adresse*
Kundennr.
Ihre Nachricht*
Lediglich mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
Wenn Sie die im Kontaktformular eingegebenen Daten durch Klick auf den nachfolgenden Button übersenden, erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Ihr Angaben für die Beantwortung Ihrer Anfrage verwenden. Selbstverständlich werden Ihre Daten vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Sie können der Verwendung Ihrer Daten jederzeit widersprechen. Das Datenhandling bei Sack Fachmedien erklären wir Ihnen in unserer Datenschutzerklärung.