Buch, Englisch, 312 Seiten, Format (B × H): 160 mm x 241 mm, Gewicht: 1440 g
Essays in Honour of Dieter Sondermann
Buch, Englisch, 312 Seiten, Format (B × H): 160 mm x 241 mm, Gewicht: 1440 g
ISBN: 978-3-540-43464-1
Verlag: Springer Berlin Heidelberg
In many areas of finance and stochastics, significant advances have been made since this field of research was opened by Black, Scholes and Merton in 1973. This volume contains a collection of original articles by a number of highly distinguished authors, on research topics that are currently in the focus of interest of both academics and practitioners.
Zielgruppe
Research
Autoren/Hrsg.
Fachgebiete
- Wirtschaftswissenschaften Betriebswirtschaft Unternehmensfinanzen Finanzierung, Investition, Leasing
- Wirtschaftswissenschaften Betriebswirtschaft Wirtschaftsmathematik und -statistik
- Wirtschaftswissenschaften Finanzsektor & Finanzdienstleistungen Unternehmensfinanzierung
- Mathematik | Informatik Mathematik Stochastik Stochastische Prozesse
- Mathematik | Informatik Mathematik Numerik und Wissenschaftliches Rechnen Angewandte Mathematik, Mathematische Modelle
- Mathematik | Informatik Mathematik Stochastik Wahrscheinlichkeitsrechnung
- Wirtschaftswissenschaften Finanzsektor & Finanzdienstleistungen Finanzsektor & Finanzdienstleistungen: Allgemeines
Weitere Infos & Material
Coherent Risk Measures on General Probability Spaces.- Robust Preferences and Convex Measures of Risk.- Long Head—Runs and Long Match Patterns.- Factor Pricing in Multidate Security Markets.- Option Pricing for Co-Integrated Assets.- Incomplete Diversification and Asset Pricing.- Hedging of Contingent Claims under Transaction Costs.- Risk Management for Derivatives in Illiquid Markets: A Simulation Study.- A Simple Model of Liquidity Effects.- Estimation in Models of the Instantaneous Short Term Interest Rate by Use of a Dynamic Bayesian Algorithm.- Arbitrage—Free Interpolation in Models of Market Observable Interest Rates.- The Fair Premium of an Equity—Linked Life and Pension Insurance.- On Bermudan Options.- A Barrier Version of the Russian Option.- Laplace Transforms and Suprema of Stochastic Processes.- Solving the Poisson Disorder Problem.
