Buch, Deutsch, 193 Seiten, Format (B × H): 152 mm x 229 mm, Gewicht: 298 g
Buch, Deutsch, 193 Seiten, Format (B × H): 152 mm x 229 mm, Gewicht: 298 g
Reihe: Studies in Contemporary Economics
ISBN: 978-3-540-51954-6
Verlag: Springer Berlin Heidelberg
Stochastische Tauschökonomien mit unvollständigen Marktsystemen und Modelle überlappender Generationen sind die zwei bedeutenden Ansätze zur Erweiterung des statischen Arrow-Debreu Modells zur Darstellung intertemporaler Tauschökonomien. In diesem Buch werden sie zum ersten Mal auf systematische Weise zusammengeführt. Aufbauend auf einer rein verbalen Einführung in die Thematik intertemporaler Tauschökonomien wird im formalen Teil des Buches eine allgemeine Version des stochastischen Modells überlappender Generationen mit unvollständigem Marktsystem untersucht. Das Modell ist dazu geeignet, die Wechselwirkungen zwischen realen Märkten und Finanzmärkten einschließlich eines Geldmarktes zu studieren. Ausgewählte Einzelthemen sind die Überprüfung des dynamischen Charakters des Modells (Irreversibilität der Gleichgewichtspfade), der Nachweis eines Sonnenfleckenphämomens, die Bedeutung der Wahl des Numeraires und die Wohlfahrtsauswirkungen der Einführung externer Finanzinstrumente.
Zielgruppe
Research
Autoren/Hrsg.
Weitere Infos & Material
1. Einleitung.- 2. Elemente und Strukturen einer intertemporalen Tauschökonomie.- 3. Stochastisches Modell überlappender Generationen mit unvollständigem Marktsystem.- 4. Spezialfälle und Beispiele.- 5. Endliche Teilökonomien.- 6. Existenz intertemporal Gleichgewichte.- 7. Außengeld in stochastischen Modellen überlappender Generationen mit unvollständigem Marktsystem.- 8. Schlußbemerkung.
