Schlag | Bewertung derivativer Finanztitel in zeit- und zustands-diskreten Modellen | Buch | 978-3-409-13528-3 | sack.de

Buch, Deutsch, Band 75, 194 Seiten, Format (B × H): 170 mm x 244 mm, Gewicht: 369 g

Reihe: Beiträge zur betriebswirtschaftlichen Forschung

Schlag

Bewertung derivativer Finanztitel in zeit- und zustands-diskreten Modellen


1995
ISBN: 978-3-409-13528-3
Verlag: Gabler Verlag

Buch, Deutsch, Band 75, 194 Seiten, Format (B × H): 170 mm x 244 mm, Gewicht: 369 g

Reihe: Beiträge zur betriebswirtschaftlichen Forschung

ISBN: 978-3-409-13528-3
Verlag: Gabler Verlag

Untersuchung des zeit- und zustandsdiskreten Modells von Kishimoto, in dem für die Bewertung von Derivaten wie Optionen und Futures gleichzeitig das Zinsrisiko und eine weitere eigenständige Risikoquelle (Aktienrisiko) erfaßt werden.

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Zielgruppe

Professional/practitioner

Autoren/Hrsg.

Schlag, Christian

Fachgebiete

Weitere Infos & Material

1 Einleitung.- 2 Grundlagen der Bewertung in diskreten Modellen.- 2.1 Allgemeine Darstellung der Ökonomie.- 2.2 Risikoneutrale Bewertung.- 3 Ein Modell für Aktienderivate.- 4 Ein Modell für zinsderivative Wertpapiere.- 5 Ein Modell mit Zins- und Wertpapierrisiko.- 5.1 Beschreibung der Modellökonomie.- 5.2 Zustands- und Pfadunabhängigkeit.- 6 Bewertung derivativer Finanztitel bei Zins- und Wertpapierrisiko.- 6.1 Bewertung von Forwards und Futures.- 6.2 Bewertung von Optionen.- 6.3 Bewertung von Wandel- und Optionsanleihen.- 7 Zeitstetige Betrachtung.- 7.1 Vorbemerkungen.- 7.2 Konvergenz von Erwartungswert und Varianz der Aktienrendite.- 7.3 Verteilungskonvergenz.- 8 Zusammenfassung und Schlußbemerkungen.- Verzeichnis der mathematischen Symbole.

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