Schilling Brownian Motion

A Guide to Random Processes and Stochastic Calculus
3rd Auflage
ISBN: 978-3-11-074149-0
Verlag: De Gruyter
Format: EPUB
Kopierschutz: Adobe DRM (»Systemvoraussetzungen)

E-Book, Englisch, 533 Seiten

Reihe: De Gruyter Textbook

Stochastic processes occur everywhere in the sciences, economics and engineering, and they need to be understood by (applied) mathematicians, engineers and scientists alike. This book gives a gentle introduction to Brownian motion and stochastic processes, in general. Brownian motion plays a special role, since it shaped the whole subject, displays most random phenomena while being still easy to treat, and is used in many real-life models. Im this new edition, much material is added, and there are new chapters on ''Wiener Chaos and Iterated Itô Integrals'' and ''Brownian Local Times''.

Zielgruppe

Students in Mathematics and Finance, Physics, Economics, Engineer

Autoren/Hrsg.

Schilling, René L.

Weitere Mitwirkende

Böttcher, Björn

Fachgebiete

• Mathematik | Informatik Mathematik Stochastik
• Mathematik | Informatik Mathematik Numerik und Wissenschaftliches Rechnen Angewandte Mathematik, Mathematische Modelle
• Wirtschaftswissenschaften Betriebswirtschaft Wirtschaftsmathematik und -statistik
• Wirtschaftswissenschaften Finanzsektor & Finanzdienstleistungen Finanzsektor & Finanzdienstleistungen: Allgemeines

Über Autor(innen)

René L. Schilling, Technical University Dresden, Germany.