E-Book, Englisch, 440 Seiten
Roncalli Introduction to Risk Parity and Budgeting
1. Auflage 2013
ISBN: 978-1-4822-0716-3
Verlag: Taylor & Francis
Format: PDF
Kopierschutz: Adobe DRM (»Systemvoraussetzungen)
E-Book, Englisch, 440 Seiten
Reihe: Chapman & Hall/CRC Financial Mathematics Series
ISBN: 978-1-4822-0716-3
Verlag: Taylor & Francis
Format: PDF
Kopierschutz: Adobe DRM (»Systemvoraussetzungen)
Combining theoretical and practical approaches, this book provides a comprehensive and up-to-date treatment of risk parity, an alternative method to Markowitz optimization. Written by a well-known expert of asset management and risk parity, it covers risk budgeting techniques, alternative-weighted indexation, strategic asset allocation, the impact of constraints on portfolio theory, and long-term investment policy. It also builds financial exposure to commodities and takes into account credit risk in the management of bond portfolios.
Autoren/Hrsg.
Fachgebiete
- Mathematik | Informatik Mathematik Numerik und Wissenschaftliches Rechnen Angewandte Mathematik, Mathematische Modelle
- Wirtschaftswissenschaften Finanzsektor & Finanzdienstleistungen Anlagen & Wertpapiere
- Wirtschaftswissenschaften Finanzsektor & Finanzdienstleistungen Unternehmensfinanzierung
- Wirtschaftswissenschaften Betriebswirtschaft Unternehmensfinanzen
Weitere Infos & Material
The Modern Portfolio Theory. The Risk Budgeting Approach. Risk-Based Indexation. Application to Bond Portfolios. Risk Parity Applied to Alternative Investments. Portfolio Allocation with Multi-Asset Classes. Conclusion. Appendices. References. Index.
