Puhle | Bond Portfolio Optimization | E-Book | www2.sack.de
E-Book

E-Book, Englisch, Band 605, 140 Seiten, eBook

Reihe: Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems

Puhle Bond Portfolio Optimization


2008
ISBN: 978-3-540-76593-6
Verlag: Springer
Format: PDF
 Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

E-Book, Englisch, Band 605, 140 Seiten, eBook

Reihe: Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems

ISBN: 978-3-540-76593-6
Verlag: Springer
Format: PDF
 Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

The book analyzes how modern portfolio theory and dynamic term structure models can be applied to government bond portfolio optimization problems. The author studies the necessary adjustments, examines the models with regard to the plausibility of their results and compares the outcomes to portfolio selection techniques used by practitioners. Both single-period and continuous-time bond portfolio optimization problems are considered.

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Zielgruppe

Research

Autoren/Hrsg.

Puhle, Michael

Weitere Infos & Material

Bond Market Terminology.- Term Structure Modeling in Continuous Time.- Static Bond Portfolio Optimization.- Dynamic Bond Portfolio Optimization in Continuous Time.- Summary and Conclusion.

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