Prévôt / Röckner | A Concise Course on Stochastic Partial Differential Equations | E-Book | sack.de
E-Book

E-Book, Englisch, Band 1905, 148 Seiten, eBook

Reihe: Lecture Notes in Mathematics

Prévôt / Röckner A Concise Course on Stochastic Partial Differential Equations


2007
ISBN: 978-3-540-70781-3
Verlag: Springer
Format: PDF
 Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

E-Book, Englisch, Band 1905, 148 Seiten, eBook

Reihe: Lecture Notes in Mathematics

ISBN: 978-3-540-70781-3
Verlag: Springer
Format: PDF
 Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

These lectures concentrate on (nonlinear) stochastic partial differential equations (SPDE) of evolutionary type. There are three approaches to analyze SPDE: the "martingale measure approach", the "mild solution approach" and the "variational approach". The purpose of these notes is to give a concise and as self-contained as possible an introduction to the "variational approach". A large part of necessary background material is included in appendices.

Prévôt / Röckner A Concise Course on Stochastic Partial Differential Equations jetzt bestellen!

Zielgruppe

Research

Autoren/Hrsg.

Prévôt, Claudia
Röckner, Michael

Weitere Infos & Material

Motivation, Aims and Examples.- Stochastic Integral in Hilbert Spaces.- Stochastic Differential Equations in Finite Dimensions.- A Class of Stochastic Differential Equations.

Ihre Fragen, Wünsche oder Anmerkungen
Vorname*
Nachname*
Ihre E-Mail-Adresse*
Kundennr.
Ihre Nachricht*
Lediglich mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
Wenn Sie die im Kontaktformular eingegebenen Daten durch Klick auf den nachfolgenden Button übersenden, erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Ihr Angaben für die Beantwortung Ihrer Anfrage verwenden. Selbstverständlich werden Ihre Daten vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Sie können der Verwendung Ihrer Daten jederzeit widersprechen. Das Datenhandling bei Sack Fachmedien erklären wir Ihnen in unserer Datenschutzerklärung.