Oksendal | Stochastic Differential Equations | E-Book | sack.de
E-Book

E-Book, Englisch, 271 Seiten, eBook

Reihe: Universitext

Oksendal Stochastic Differential Equations

An Introduction with Applications
4th Auflage 1995
ISBN: 978-3-662-03185-8
Verlag: Springer
Format: PDF
 Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

An Introduction with Applications

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ISBN: 978-3-662-03185-8
Verlag: Springer
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Zielgruppe

Graduate

Autoren/Hrsg.

Oksendal, Bernt

Weitere Infos & Material

I. Introduction.- II. Some Mathematical Preliminaries.- III. Ito Integrals.- IV. Ito Processes and the Ito Formula.- V. Stochastic Differential Equations.- VI. The Filtering Problem.- VII. Diffusions: Basic Properties.- VIII. Other Topics in Diffusion Theory.- IX. Applications to Boundary Value Problems.- X. Application to Optimal Stopping.- XI. Application to Stochastic Control.- Appendix A: Normal Random Variables.- Appendix B: Conditional Expectations.- Appendix C: Uniform Integrability and Martingale Convergence.- Solutions and additional hints to some of the exercises.- List of Frequently Used Notation and Symbols.

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