Nualart | The Malliavin Calculus and Related Topics | E-Book | sack.de
E-Book

E-Book, Englisch, 382 Seiten, eBook

Reihe: Probability and Its Applications

Nualart The Malliavin Calculus and Related Topics


2. Auflage 2006
ISBN: 978-3-540-28329-4
Verlag: Springer
Format: PDF
 Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

E-Book, Englisch, 382 Seiten, eBook

Reihe: Probability and Its Applications

ISBN: 978-3-540-28329-4
Verlag: Springer
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The Malliavin calculus is an infinite-dimensional differential calculus on a Gaussian space, developed to provide a probabilistic proof to Hörmander's sum of squares theorem but has found a range of applications in stochastic analysis. This book presents the features of Malliavin calculus and discusses its main applications. This second edition includes recent applications in finance and a chapter devoted to the stochastic calculus with respect to the fractional Brownian motion.

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Zielgruppe

Research

Autoren/Hrsg.

Nualart, David

Weitere Infos & Material

Analysis on the Wiener space.- Regularity of probability laws.- Anticipating stochastic calculus.- Transformations of the Wiener measure.- Fractional Brownian motion.- Malliavin Calculus in finance.- Malliavin Calculus in finance.

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