Buch, Deutsch, 271 Seiten, Format (B × H): 152 mm x 229 mm, Gewicht: 416 g
Reihe: Gabler Edition Wissenschaft
Buch, Deutsch, 271 Seiten, Format (B × H): 152 mm x 229 mm, Gewicht: 416 g
Reihe: Gabler Edition Wissenschaft
ISBN: 978-3-8244-6234-6
Verlag: Deutscher Universitätsverlag
Christian Dreger untersucht das Verhalten der wichtigsten Wechselkurse nach dem Zusammenbruch des Bretton-Woods-Systems auf der Basis monetärer Modelle. Als Hauptinstrument der Analyse dient die Technik kointegrierter Prozesse.
Zielgruppe
Upper undergraduate
Fachgebiete
Weitere Infos & Material
Effiziente Märkte und Random Walk-Modell des Wechselkurses.- Effiziente Märkte und Random Walk-Modell des Wechselkurses.- Internationale Paritäten als Bausteine monetärer Wechselkurserklärung.- Kaufkraftparitätentheorie.- Zinsparitätentheorie.- Error-Correction-Modellierung internationaler Paritäten.- Der Beitrag monetärer Modelle zur Erklärung und Prognose nominaler Wechselkurse.- Monetäre Modelle der Wechselkurserklärung.- Analyse kurzfristiger Wechselkursschwankungen.- Zusammenfassung.