Buch, Deutsch, 170 Seiten, Format (B × H): 148 mm x 210 mm, Gewicht: 246 g
Reihe: Gabler Edition Wissenschaft
Buch, Deutsch, 170 Seiten, Format (B × H): 148 mm x 210 mm, Gewicht: 246 g
Reihe: Gabler Edition Wissenschaft
ISBN: 978-3-8244-7003-7
Verlag: Deutscher Universitätsverlag
Der Autor gibt eine detaillierte Einführung in die Theorie der Zinsstrukturmodelle und stellt finanzmathematische Modelle mit Zinsen als Zufallsvariablen von nicht-stationären Prozessen vor.
Zielgruppe
Graduate
Fachgebiete
Weitere Infos & Material
1 Einleitung.- 2 Einführende Untersuchungen zu Zinsstrukturmodellen.- 3 Gleichgewichtstheoretische Modelle.- 4 No-Arbitrage-Modelle.- 5 Zusammenfassung und Ausblick.- Anhang: Definition des Martingals.- Literatur.