Misurare e gestire il rischio finanziario

2009
ISBN: 978-88-470-1146-5
Verlag: Springer Milan

Buch, Italienisch, 295 Seiten, Format (B × H): 155 mm x 235 mm, Gewicht: 470 g

La finanza moderna presenta problemi sempre diversi in seguito al continuo sviluppo di nuovi strumenti finanziari. Attraverso l’utilizzo del software libero Scilab, nel volume si applicano le moderne teorie economico-finanziarie allo studio di casi concreti sui mercati finanziari (attraverso dati liberamente disponibili su internet). Nel volume si trovano numerosi listati di programma che consentono di avere a disposizione una libreria piuttosto articolata di strumenti per la misurazione e la gestione del rischio. Ogni lettore, poi, potrà creare delle funzioni personalizzate, in base alle sue esigenze, modificando opportunamente quanto già impostato nel volume.

Zielgruppe

Research

Autoren/Hrsg.

Menoncin, Francesco

Fachgebiete

• Mathematik | Informatik Mathematik Numerik und Wissenschaftliches Rechnen Angewandte Mathematik, Mathematische Modelle
• Mathematik | Informatik Mathematik Algebra Homologische Algebra
• Wirtschaftswissenschaften Volkswirtschaftslehre Öffentliche Finanzwirtschaft, Besteuerung
• Mathematik | Informatik Mathematik Numerik und Wissenschaftliches Rechnen Computeranwendungen in der Mathematik

Inhaltsverzeichnis

I software matematici.- Introduzione a Scilab.- Calcolo matriciale.- Algebra simbolica con Scilab.- Importare dati (finanziari).- I grafici.- Statistiche finanziarie.- Il rapporto di copertura (hedge ratio).- I tassi di interesse.- Il portafoglio media-varianza.- Il portafoglio con vincoli di disuguaglianza (la funzione quapro).- Misurare il rischio.- La programmazione lineare.- La teoria dei valori estremi.- La formula di Black e Scholes.- Prezzatura di titoli mediante simulazione.- Le greche.- Interpolazione della curva dei tassi di interesse.- Valutazione di un Interest Rate Swap.