Maruhn Robust Static Super-Replication of Barrier Options

1. Auflage 2009
ISBN: 978-3-11-020851-1
Verlag: De Gruyter
Format: PDF
Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

E-Book, Englisch, 209 Seiten, Gewicht: 10 g

Reihe: ISSN

Autoren/Hrsg.

Maruhn, Jan H.

Fachgebiete

• Wirtschaftswissenschaften Betriebswirtschaft Wirtschaftsmathematik und -statistik
• Mathematik | Informatik Mathematik Mathematik Interdisziplinär Finanz- und Versicherungsmathematik
• Wirtschaftswissenschaften Volkswirtschaftslehre Volkswirtschaftslehre Allgemein Ökonometrie
• Mathematik | Informatik Mathematik Numerik und Wissenschaftliches Rechnen Angewandte Mathematik, Mathematische Modelle

Inhaltsverzeichnis

Frontmatter
Contents
1. Theoretical Background
2. Static Hedging of Barrier Options
3. An Optimization Approach to Static Super-Replication
4. Reformulation as a Semi-Infinite Problem
5. Eliminating Model Parameter Uncertainty
6. Modifications and Extensions
7. Avoiding Model Errors
8. Empirical Hedge Performance
9. Summary and Outlook
A. General Existence Theorem
B. Source Code
Backmatter

Über Autor(innen)

Maruhn, Jan H.
Jan H. Maruhn, UniCredit Markets & Investment Banking, Munich, Germany.