Mandrekar | Weak Convergence of Stochastic Processes | E-Book | sack.de
E-Book

E-Book, Englisch, 148 Seiten

Reihe: De Gruyter Textbook

Mandrekar Weak Convergence of Stochastic Processes


With Applications to Statistical Limit Theorems

E-Book, Englisch, 148 Seiten

Reihe: De Gruyter Textbook

ISBN: 978-3-11-047545-6
Verlag: De Gruyter
Format: EPUB
 Kopierschutz: Adobe DRM (»Systemvoraussetzungen)

The purpose of this book is to present results on the subject of weak convergence in function spaces to study invariance principles in statistical applications to dependent random variables, U-statistics, censor data analysis. Different techniques, formerly available only in a broad range of literature, are for the first time presented here in a self-contained fashion. Contents:Weak convergence of stochastic processesWeak convergence in metric spacesWeak convergence on C[0, 1] and D[0,8)Central limit theorem for semi-martingales and applicationsCentral limit theorems for dependent random variablesEmpirical processBibliography
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Zielgruppe

Graduate students and researchers in Mathematics.

Autoren/Hrsg.

Mandrekar, Vidyadhar S.

Fachgebiete

Weitere Infos & Material

Vidyadhar Mandrekar, Michigan State University, USA.

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