Mamon / Elliott | Hidden Markov Models in Finance | E-Book | www2.sack.de
E-Book

E-Book, Englisch, Band 104, 186 Seiten

Reihe: International Series in Operations Research & Management Science

Mamon / Elliott Hidden Markov Models in Finance


1. Auflage 2007
ISBN: 978-0-387-71163-8
Verlag: Springer US
Format: PDF
 Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

E-Book, Englisch, Band 104, 186 Seiten

Reihe: International Series in Operations Research & Management Science

ISBN: 978-0-387-71163-8
Verlag: Springer US
Format: PDF
 Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

A number of methodologies have been employed to provide decision making solutions globalized markets. Hidden Markov Models in Finance offers the first systematic application of these methods to specialized financial problems: option pricing, credit risk modeling, volatility estimation and more. The book provides tools for sorting through turbulence, volatility, emotion, chaotic events - the random 'noise' of financial markets - to analyze core components.

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Autoren/Hrsg.

Mamon, Rogemar S.
Elliott, Robert J
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