Buch, Englisch, 186 Seiten, Format (B × H): 164 mm x 245 mm, Gewicht: 1040 g
Reihe: International Series in Operations Research & Management Science
Buch, Englisch, 186 Seiten, Format (B × H): 164 mm x 245 mm, Gewicht: 1040 g
Reihe: International Series in Operations Research & Management Science
ISBN: 978-0-387-71081-5
Verlag: Springer Us
A number of methodologies have been employed to provide decision making solutions to a whole assortment of financial problems in today's globalized markets. by Mamon and Elliott will be the first systematic application of these methods to some special kinds of financial problems; namely, pricing options and variance swaps, valuation of life insurance policies, interest rate theory, credit risk modeling, risk management, analysis of future demand and inventory level, testing foreign exchange rate hypothesis, and early warning systems for currency crises. This book provides researchers and practitioners with analyses that allow them to sort through the random "noise" of financial markets (i.e., turbulence, volatility, emotion, chaotic events, etc.) and analyze the fundamental components of economic markets. Hence, provides decision makers with a clear, accurate picture of core financial components by filtering out the random noise in financial markets.
Zielgruppe
Research
Autoren/Hrsg.
Fachgebiete
- Wirtschaftswissenschaften Betriebswirtschaft Wirtschaftsmathematik und -statistik
- Wirtschaftswissenschaften Finanzsektor & Finanzdienstleistungen Finanzsektor & Finanzdienstleistungen: Allgemeines
- Mathematik | Informatik Mathematik Numerik und Wissenschaftliches Rechnen Computeranwendungen in der Mathematik
- Wirtschaftswissenschaften Finanzsektor & Finanzdienstleistungen Unternehmensfinanzierung
- Wirtschaftswissenschaften Wirtschaftswissenschaften Wirtschaftswissenschaften: Allgemeines
- Wirtschaftswissenschaften Finanzsektor & Finanzdienstleistungen Bankwirtschaft
- Wirtschaftswissenschaften Volkswirtschaftslehre Volkswirtschaftslehre Allgemein Wirtschaftsstatistik, Demographie
- Mathematik | Informatik Mathematik Stochastik Mathematische Statistik
- Mathematik | Informatik Mathematik Stochastik Wahrscheinlichkeitsrechnung
- Wirtschaftswissenschaften Betriebswirtschaft Betriebswirtschaft: Theorie & Allgemeines
- Technische Wissenschaften Technik Allgemein Mathematik für Ingenieure
- Mathematik | Informatik Mathematik Operations Research Spieltheorie
- Wirtschaftswissenschaften Volkswirtschaftslehre Volkswirtschaftslehre Allgemein Ökonometrie
- Wirtschaftswissenschaften Betriebswirtschaft Unternehmensfinanzen Finanzierung, Investition, Leasing
Weitere Infos & Material
An Exact Solution of the Term Structure of Interest Rate Under Regime-Switching Risk.- The Term Structure of Interest Rates in a Hidden Markov Setting.- On Fair Valuation of Participating Life Insurance Policies With Regime Switching.- Pricing Options and Variance Swaps in Markov-Modulated Brownian Markets.- Smoothed Parameter Estimation for a Hidden Markov Model of Credit Quality.- Expected Shortfall Under a Model With Market and Credit Risks.- Filtering of Hidden Weak Markov Chain -Discrete Range Observations.- Filtering of a Partially Observed Inventory System.- An empirical investigation of the unbiased forward exchange rate hypothesis in a regime switching market.- Early Warning Systems for Currency Crises: A Regime-Switching Approach.
