Buch, Deutsch, 390 Seiten, Format (B × H): 152 mm x 229 mm, Gewicht: 577 g
Buch, Deutsch, 390 Seiten, Format (B × H): 152 mm x 229 mm, Gewicht: 577 g
Reihe: Studies in Contemporary Economics
ISBN: 978-3-7908-1148-3
Verlag: Physica-Verlag HD
In diesem Werk wird das Grundmodell der Real-Business-Cycle-Theorie einer ausführlichen empirischen Evaluation mit westdeutschen Daten der Jahre 1975-1994 unterzogen. Die Evaluation erfolgt anhand einer umfassenden Analyse der Zeitbereichimplikationen eines geeigneten kalibrierten Modells, nach spektralanalytischen Kriterien und mit dem methodischen Instrumentarium des NBER (Burns-Mitchell-Methodologie). Ferner werden Ansätze zur Maximum-Likelihood-Schätzung des Modells entwickelt, in Simulationsstudien validiert und schließlich zur Schätzung der tiefen Modellparameter eingesetzt. Es wird eine nicht-walrasianische Modifikation des theoretischen Grundmodells vorgeschlagen, die die Kointegrationseigenschaften deutscher Makrodaten sehr viel erfolgreicher abbildet als das Standardmodell und gleichzeitig bessere Ergebnisse in den entwickelten Evaluationsverfahren erzielt.
Zielgruppe
Research
Autoren/Hrsg.
Weitere Infos & Material
1. Kapitel: Einleitung.- 2. Kapitel: Datenanalyse.- 3. Kapitel: Das prototypische RBC-Modell.- 3.1 Die Modellökonomie.- 3.2 Kalibrierung und Evaluation im Zeitbereich.- 3.3 Evaluation im Frequenzbereich.- 3.4 Evaluation mit Burns-Mitchell-Methodologie.- 3.5 Stichprobeneigenschaften.- 3.6 Maximum Likelihood Schätzung.- 4. Kapitel: Ein nicht-walrasianisches RBC-Modell.- 4.1 Rationierungsmodelle.- 4.2 Ein RBC-Modell mit Mengenbeschränkungen.- 4.3 ML-Schätzung des NW2-Modells.- 4.4 Evaluation im Zeit- und im Frequenzbereich.- 4.5 Evaluation mit Burns-Mitchell-Methodologie.- 5. Kapitel: Ausblick.- Literatur.
