Kuo | Introduction to Stochastic Integration | E-Book | sack.de
E-Book

E-Book, Englisch, 292 Seiten, eBook

Reihe: Universitext

Kuo Introduction to Stochastic Integration


2006
ISBN: 978-0-387-31057-2
Verlag: Springer US
Format: PDF
 Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

E-Book, Englisch, 292 Seiten, eBook

Reihe: Universitext

ISBN: 978-0-387-31057-2
Verlag: Springer US
Format: PDF
 Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

Also called Ito calculus, the theory of stochastic integration has applications in virtually every scientific area involving random functions. This introductory textbook provides a concise introduction to the Ito calculus.

From the reviews:

"Introduction to Stochastic Integration is exactly what the title says. I would maybe just add a ‘friendly’ introduction because of the clear presentation and flow of the contents." --THE MATHEMATICAL SCIENCES DIGITAL LIBRARY

Kuo Introduction to Stochastic Integration jetzt bestellen!

Zielgruppe

Graduate

Autoren/Hrsg.

Kuo, Hui-Hsiung

Weitere Infos & Material

Brownian Motion.- Constructions of Brownian Motion.- Stochastic Integrals.- An Extension of Stochastic Integrals.- Stochastic Integrals for Martingales.- The Itô Formula.- Applications of the Itô Formula.- Multiple Wiener-Itô Integrals.- Stochastic Differential Equations.- Some Applications and Additional Topics.

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