Kunita | Stochastic Flows and Jump-Diffusions | E-Book | www2.sack.de
E-Book

E-Book, Englisch, 352 Seiten

Reihe: Mathematics and Statistics (R0)

Kunita Stochastic Flows and Jump-Diffusions


1. Auflage 2019
ISBN: 978-981-13-3801-4
Verlag: Springer Singapore
Format: PDF
 Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

E-Book, Englisch, 352 Seiten

Reihe: Mathematics and Statistics (R0)

ISBN: 978-981-13-3801-4
Verlag: Springer Singapore
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Zielgruppe

Research

Autoren/Hrsg.

Kunita, Hiroshi

Weitere Infos & Material

Preface.- Introduction.- 1.Probability distributions and stochastic processes.- 2.Stochastic integrals based on Wiener processes and Poisson random measures.- 3.Stochastic differential equations and stochastic flows.- 4.Diffusions, jump-diffusions and heat equations.- 5.Malliavin calculus for Wiener processes and Poisson random measures.- 6.Smooth densities and heat kernels.- 7.Jump-diffusions on manifolds and smooth densities.- Bibliography.- Index.


Kunita was an invited speaker at the ICM 1986.

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