Knapp | Zeitabhängige Kreditportfoliomodelle | E-Book | sack.de
E-Book

E-Book, Deutsch, 229 Seiten, eBook

Reihe: Gabler Edition Wissenschaft

Knapp Zeitabhängige Kreditportfoliomodelle


2002
ISBN: 978-3-663-11901-2
Verlag: Deutscher Universitätsverlag
Format: PDF
 Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

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Reihe: Gabler Edition Wissenschaft

ISBN: 978-3-663-11901-2
Verlag: Deutscher Universitätsverlag
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Zielgruppe

Research

Autoren/Hrsg.

Knapp, Michael

Weitere Infos & Material

Definition und aufsichtsrechtliche Behandlung des Kreditrisikos - Typisierung und allgemeiner Aufbau von Kreditportfoliomodellen - Zeitabhängige Modellierung der Ausfallwahrscheinlichkeiten - Ausfallkorrelationen - Grundkonzeption eines zeitabhängigen Kreditportfoliomodells - Simulationsstudien zur Schadensverteilung

Dr. Michael Knapp promovierte bei Prof. Dr. Alfred Hamerle am Lehrstuhl für Statistik der Universität Regensburg und ist dort als wissenschaftlicher Assistent tätig.

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