Jeng | Empirical Asset Pricing Models | Buch | 978-3-030-08932-0 | sack.de

Buch, Englisch, 268 Seiten, Previously published in hardcover, Format (B × H): 148 mm x 210 mm, Gewicht: 371 g

Jeng

Empirical Asset Pricing Models

Data, Empirical Verification, and Model Search
Softcover Nachdruck of the original 1. Auflage 2018
ISBN: 978-3-030-08932-0
Verlag: Springer International Publishing

Data, Empirical Verification, and Model Search

Buch, Englisch, 268 Seiten, Previously published in hardcover, Format (B × H): 148 mm x 210 mm, Gewicht: 371 g

ISBN: 978-3-030-08932-0
Verlag: Springer International Publishing

Positions forecastability as one of several statistical criteria for verifying model specification 
Discusses cross-sectional properties of asset pricing models
Details model selection criteria and sequential model search methods
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Zielgruppe

Research

Autoren/Hrsg.

Jeng, Jau-Lian

Fachgebiete

Weitere Infos & Material

Part I Asset Pricing Models: Discussions and Statistical Inferences1. Asset Pricing Models: Specification, Data and Theoretical Foundation2. Statistical Inferences with Specification Tests3. Statistical Inferences with Model Selection CriteriaPart II The Alternative Methodology4. Finding Essential Variables in Empirical Asset Pricing Models5. Hypothesis Testing with Model Search

Jau-Lian Jeng is Professor of Finance at Azusa Pacific University, USA.

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