Janssen / Manca | Semi-Markov Risk Models for Finance, Insurance and Reliability | E-Book | sack.de
E-Book

E-Book, Englisch, 430 Seiten, eBook

Janssen / Manca Semi-Markov Risk Models for Finance, Insurance and Reliability


2007
ISBN: 978-0-387-70730-3
Verlag: Springer US
Format: PDF
 Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

E-Book, Englisch, 430 Seiten, eBook

ISBN: 978-0-387-70730-3
Verlag: Springer US
Format: PDF
 Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

Everyone working in related fields from applied mathematicians to statisticians to actuaries and operations researchers will find this a brilliantly useful practical text. The book presents applications of semi-Markov processes in finance, insurance and reliability, using real-life problems as examples. After a presentation of the main probabilistic tools necessary for understanding of the book, the authors show how to apply semi-Markov processes in finance, starting from the axiomatic definition and continuing eventually to the most advanced financial tools.

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Zielgruppe

Research

Autoren/Hrsg.

Janssen, Jacques
Manca, Raimondo

Weitere Infos & Material

Probability Tools For Stochastic Modelling.- Renewal Theory and Markov Chains.- Markov Renewal Processes, Semi-Markov Processes and Markov Random Walks.- Discrete Time and Reward Smp and their Numerical Treatment.- Semi-Markov Extensions of the Black-Scholes Model.- Other Semi-Markov Models in Finance and Insurance.- Insurance Risk Models.- Reliability and Credit Risk Models.- Generalised Non-Homogeneous Models for Pension Funds and Manpower Management.

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