Asset-Management

Trainingsbuch mit Übungen und kommentierten Lösungen
1. Auflage 2025
ISBN: 978-3-8252-6383-6
Verlag: UTB GmbH

Buch, Deutsch, 223 Seiten, Format (B × H): 173 mm x 241 mm, Gewicht: 394 g

Bereitet ideal auf Prüfung und Praxis vor!
Wer sich mit dem Asset-Management beschäftigt, kommt an der Mathematik nicht vorbei. In diesem Trainingsbuch stellen Ingo Hoffmann und Christoph J. Börner genau die Aufgaben vor, die Studierende beherrschen müssen. Kurzum: die ideale Vorbereitung auf Prüfung und Praxis – mit kommentierten Lösungen, Hinweisen auf potenzielle Fehlerquellen, Klausuraufgaben und Formelsammlung.

Das Buch richtet sich an Studierende der Betriebswirtschaftslehre, insbesondere im Bereich Finanzdienstleistung und Vermögensverwaltung.

Autoren/Hrsg.

Hoffmann, Ingo

Börner, Christoph J.

Fachgebiete

• Wirtschaftswissenschaften Finanzsektor & Finanzdienstleistungen Anlagen & Wertpapiere
• Mathematik | Informatik Mathematik Mathematik Interdisziplinär Finanz- und Versicherungsmathematik
• Wirtschaftswissenschaften Betriebswirtschaft Bereichsspezifisches Management Management: Immobilien & Anlagen
• Sozialwissenschaften Pädagogik Schulen, Schulleitung Universitäten, Hochschulen

Inhaltsverzeichnis

Vorwort
Bearbeitungshinweise
I Aufgaben und Fallstudien
1 Wertpapiere
2 Ertrag-Risiko-Profil
3 Portfolioanalyse
4 Das Capital Asset Pricing Model – CAPM
5 Black-Litterman
6 Risikobewertung
7 Derivate und Absicherungsstrategien
II Kommentierte Lösungen
8 Wertpapiere
9 Ertrag-Risiko-Profil
10 Portfolioanalyse
11 Das Capital Asset Pricing Model – CAPM
12 Black-Litterman
13 Risikobewertung
14 Derivate und Absicherungsstrategien
III Übungsklausuren
15 Klausur 1
15.1 Klausuraufgaben
15.2 Kommentierte Lösungen
16 Klausur 2
16.1 Klausuraufgaben
16.2 Kommentierte Lösungen
IV Formelsammlung
Anleihen
Diskontfaktor
Zerobond
Kuponanleihe
Duration
Zusammenhang der Durationen
Konvexität
Forward-Sätze
Statistik
Stichprobenmittelwert
Stichprobenvarianz
Stichprobenstandardabweichung
Stichprobenkovarianz
Stichprobenkorrelation
Portfoliotheorie
Grundgleichungen der Portfoliotheorie
Nebenbedingungsfunktion – Kapitalerhalt
Minimum-Varianz-Portfolio
CAPM
Sharpe-Quotient
Kapitalmarktlinie
Charakteristische Linie
Beta-Faktor
Wertpapierlinie
Jensen-Alpha
Derivate
Black-Scholes-Merton Differentialgleichung
Forward-Kontrakt
Option
Symbolverzeichnis
Literaturverzeichnis
Stichwortverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis

Über Autor(innen)

Börner, Christoph J.
Prof. Dr. Christoph J. Börner ist Inhaber des Lehrstuhls für BWL, insb. Finanzdienstleistungen, an der Universität Düsseldorf.

Hoffmann, Ingo
Dr. Ingo Hoffmann ist Mitarbeiter der DZ BANK AG und Honorarprofessor. Er lehrt und forscht an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.