Finanzmathematik

Eine Einführung für Mathematik, Wirtschaftswissenschaften und Praxis
1. Auflage 2022
ISBN: 978-3-662-64651-9
Verlag: Springer

Buch, Deutsch, 308 Seiten, Format (B × H): 168 mm x 240 mm, Gewicht: 539 g

Reihe: Lehrbuch

Bei der Anwendung finanzmathematischer Modelle im beruflichen Alltag ist es ein entscheidender Erfolgsfaktor, die Verknüpfung von Theorie und Praxis zu verstehen. Dieses Buch verbindet daher die Präsentation der Theorie hinter den zentralen Themen der Finanzmathematik durchgehend mit vielen Beispielen aus einem konkreten Anwendungsfeld. Dabei bringen die Autoren fortwährend ihre langjährigen Erfahrungen als Berufstätige in der Finanzbranche und als Wissenschaftler ein. In besonderer Weise richtet sich dieses Buch dadurch an Studierende der Mathematik, der Betriebs- und der Volkswirtschaftslehre, die sich für einen Schwerpunkt in Finanzmärkten und Anlagestrategien interessieren. Ergänzt wird die klare und verständliche Darstellung durch mehr als 60 Aufgaben inklusive Lösungen, die auch als Onlineressourcen in Excel umgesetzt und verfügbar sind. Damit keine weitere Literatur zu erforderlichen Vorkenntnissen herangezogen werden muss, sind in einem Anhang die notwendigen Grundlagen aus der Wirtschaftsmathematik und Statistik in kompakter und übersichtlicher Form zusammengefasst, sodass das vorliegende Buch auch für das Selbststudium hervorragend genutzt werden kann. Dadurch ist es ebenfalls im hohen Maße für Berufstätige aus der Praxis geeignet, die einen Hintergrund in den Wirtschaftswissenschaften oder der Mathematik mitbringen und auf der Suche nach einer anschaulichen und praxisorientierten Einführung sind oder ihr Wissen auffrischen möchten.

Zielgruppe

Upper undergraduate

Autoren/Hrsg.

Heitmann, Dennis

Weiß, Christian

Skill, Thomas

Fachgebiete

• Mathematik | Informatik Mathematik Numerik und Wissenschaftliches Rechnen Angewandte Mathematik, Mathematische Modelle

Inhaltsverzeichnis

Teil I Finanzmärkte unter Sicherheit.- 1 Zinsen.- 2 Das Äquivalenzprinzip.- 3 Elementare Anlagestrategien.- Teil II Dynamische Betrachtungen.- 4 Optimierte Anlagestrategien.- 5 Bewertung von Finanzprodukten unter Risiko.- 6 Die Black-Scholes-Formel. 7 Anhang.- 8 Lösungen der Aufgaben. Index.

Über Autor(innen)

Prof. Dr. Dennis Heitmann ist Professor für Versicherungsbetriebslehre an der Hochschule Kaiserslautern und verfügt über langjährige Berufserfahrung im Risikomanagement bei zwei Erstversicherungsunternehmen.

Prof. Dr. Thomas Skill ist Professor für Wirtschaftsmathematik und Statistik an der Hochschule Bochum. Zuvor war er Abteilungsdirektor und Leiter des Treasury der WIBank Hessen.

Prof. Dr. Christian Weiß ist Professor für Mathematik und Statistik an der Hochschule Ruhr West und seit 2013 als Aktuar in der Versicherungsbranche tätig. Er berät auch aktuell noch Unternehmen in finanzmathematischen Fragen.