Harrison / Cox | Risk Aversion in Experiments | Buch | 978-0-7623-1384-6 | sack.de

Buch, Englisch, 250 Seiten, Format (B × H): 161 mm x 240 mm, Gewicht: 837 g

Harrison / Cox

Risk Aversion in Experiments


Erscheinungsjahr 2008
ISBN: 978-0-7623-1384-6
Verlag: Jai Press Inc.

Buch, Englisch, 250 Seiten, Format (B × H): 161 mm x 240 mm, Gewicht: 837 g

ISBN: 978-0-7623-1384-6
Verlag: Jai Press Inc.


This volume collects essays on the issues that arise in measuring risk aversion in experiments. This literature has exploded in recent years, and there is an urgent need for some synthesis of what has been learned so far.
There are four parts:

1. Theoretical issues
2. Elicitation issues
3. Econometric issues
4. Applications
The volume has a commissioned review for each of the first three parts, and then regular paper submissions in the fourth part.

Harrison / Cox Risk Aversion in Experiments jetzt bestellen!

Weitere Infos & Material


Risk Aversion in Experiments: An Introduction
Small and Large-Stakes Risk Aversion: Theory and Experiment
Risk Aversion in the Laboratory
Predicting Risky Choices Out-of-Context: A Critical Stochastic Modeling Primer and Monte Carlo Study
Further Reflections on Prospect Theory
Measuring Risk Aversion and the Wealth Effect
Risk Aversion in the Presence of Background Risk: Evidence from an Economic Experiment
Risk Aversion in Laboratory Asset Markets
Risk Aversion in Game Shows



Ihre Fragen, Wünsche oder Anmerkungen
Vorname*
Nachname*
Ihre E-Mail-Adresse*
Kundennr.
Ihre Nachricht*
Lediglich mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
Wenn Sie die im Kontaktformular eingegebenen Daten durch Klick auf den nachfolgenden Button übersenden, erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Ihr Angaben für die Beantwortung Ihrer Anfrage verwenden. Selbstverständlich werden Ihre Daten vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Sie können der Verwendung Ihrer Daten jederzeit widersprechen. Das Datenhandling bei Sack Fachmedien erklären wir Ihnen in unserer Datenschutzerklärung.