Buch, Deutsch, 500 Seiten, Format (B × H): 174 mm x 244 mm, Gewicht: 870 g
Buch, Deutsch, 500 Seiten, Format (B × H): 174 mm x 244 mm, Gewicht: 870 g
Reihe: Pearson Studium - Economic VWL
ISBN: 978-3-86894-156-2
Verlag: Pearson Studium
Ausgehend von und fokussierend auf reale Fragestellungen wird der Leser Schritt für Schritt in die Ökonometrie und ihre Anwendungen eingeführt. Dabei stehen vor allem das Verständnis für die Methode, die Situation ihrer Anwendung und die entsprechende Interpretation der Ergebnisse im Vordergrund. Nach dem Durcharbeiten dieses Lehrbuches wird der Leser in der Lage sein, alle wichtigen Verfahren, die in modernen ökonometrischen Software-Paketen zur Verfügung stehen, zur Analyse von Daten anzuwenden, die Ergebnisse zu verstehen und kritisch zu diskutieren. Das Buch verwendet zwei ökonometrische Software-Pakete, die an verschiedenen Stellen des Buches zur Analyse ökonometrischer Modelle eingesetzt werden: Gretl als freies, d. h. unentgeltlich beziehbares, open-source Produkt und – wie schon in der ersten Auflage – EViews. Inhalt und Umfang des Buches entsprechen dem, was typischerweise in einer zwei- oder dreisemestrigen Einführung in die Ökonometrie behandelt wird.
Autoren/Hrsg.
Weitere Infos & Material
AUS DEM INHALT:EinführungDas klassische RegressionsmodellLineare Regression: SchätzverfahrenAnnahmen des linearen RegressionsmodellsStatistische Bewertung von RegressionsbeziehungenVariablenauswahl und MissspezifikationLineare RestriktionenPrognose und PrognosequalitätAnalyse der ModellstrukturMultikollinearitätHeteroskedastizitätAutokorrelationZeitreihen und Zeitreihen-ModelleTrends und Unit-root-TestsInstrumentvariablen-SchätzungÖkonometrische ModelleDynamische Modelle: KonzepteDynamische Modelle: Schätzen der ParameterKointegrationMehrgleichungs-Modelle: KonzepteMehrgleichungs-Modelle: SchätzverfahrenVAR-Prozesse und VEC-ModelleVEC-Modelle: Schätzen der Parameter