Gueant | The Financial Mathematics of Market Liquidity | E-Book | sack.de
E-Book

E-Book, Englisch, 302 Seiten

Reihe: Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics Series

Gueant The Financial Mathematics of Market Liquidity

From Optimal Execution to Market Making
1. Auflage 2016
ISBN: 978-1-4987-2548-4
Verlag: CRC Press
Format: PDF
 Kopierschutz: Adobe DRM (»Systemvoraussetzungen)

From Optimal Execution to Market Making

E-Book, Englisch, 302 Seiten

Reihe: Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics Series

ISBN: 978-1-4987-2548-4
Verlag: CRC Press
Format: PDF
 Kopierschutz: Adobe DRM (»Systemvoraussetzungen)

This book is devoted to mathematical models for execution problems in finance. The main goal is to present a general framework (inspired from the Almgren-Chriss approach) for optimal execution problems, and then to use it in a wide range of areas. The book covers applications to the different types of execution proposed within the brokerage industry. It also presents applications to block trade pricing, to portfolio management and to option pricing.

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Autoren/Hrsg.

Gueant, Olivier

Fachgebiete

Weitere Infos & Material

Optimal Execution. Taking Account of Liquidity In Pricing Models. Market Making.

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