Mathematical Finance - Bachelier Congress 2000

Selected Papers from the First World Congress of the Bachelier Finance Society, Paris, June 29-July 1, 2000
2002
ISBN: 978-3-540-67781-9
Verlag: Springer Berlin Heidelberg

Buch, Englisch, 521 Seiten, HC runder Rücken kaschiert, Format (B × H): 157 mm x 235 mm, Gewicht: 2120 g

Reihe: Springer Finance

The Bachelier Society for Mathematical Finance held its first World Congress in Paris last year, and coincided with the centenary of Louis Bacheliers thesis defence. In his thesis Bachelier introduces Brownian motion as a tool for the analysis of financial markets as well as the exact definition of options. The thesis is viewed by many the key event that marked the emergence of mathematical finance as a scientific discipline. The prestigious list of plenary speakers in Paris included two Nobel laureates, Paul Samuelson and Robert Merton, and the mathematicians Henry McKean and S.R.S. Varadhan. Over 130 further selected talks were given in three parallel sessions.

Zielgruppe

Research

Autoren/Hrsg.

Geman, Helyette

Vorst, Ton

Madan, Dilip

Pliska, Stanley R.

Fachgebiete

• Mathematik | Informatik Mathematik Mathematik Allgemein Grundlagen der Mathematik
• Wirtschaftswissenschaften Finanzsektor & Finanzdienstleistungen Finanzsektor & Finanzdienstleistungen: Allgemeines
• Wirtschaftswissenschaften Betriebswirtschaft Wirtschaftsmathematik und -statistik
• Mathematik | Informatik Mathematik Numerik und Wissenschaftliches Rechnen Numerische Mathematik
• Mathematik | Informatik Mathematik Mathematische Analysis Differentialrechnungen und -gleichungen
• Wirtschaftswissenschaften Volkswirtschaftslehre Volkswirtschaftslehre Allgemein Ökonometrie
• Wirtschaftswissenschaften Finanzsektor & Finanzdienstleistungen Bankwirtschaft
• Mathematik | Informatik Mathematik Numerik und Wissenschaftliches Rechnen Angewandte Mathematik, Mathematische Modelle

Inhaltsverzeichnis

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