Gehrke Angewandte empirische Methoden in Finance & Accounting

Umsetzung mit R
2. aktualisierte und erweiterte Auflage 2022
ISBN: 978-3-11-076726-1
Verlag: De Gruyter
Format: PDF
Kopierschutz: Adobe DRM (»Systemvoraussetzungen)

E-Book, Deutsch, 484 Seiten

Dieses Buch stellt die wichtigsten empirischen Verfahren für eine Anwendung im Bereich Finance & Accounting sowie Risk Management dar. Der Fokus wurde auf die durchgängige konkrete Umsetzung an Anwendungsbeispielen unter Nutzung der frei verfügbaren Statistiksoftware R gelegt und durch die Darstellung wichtiger theoretischer Aspekte ergänzt. Ausführliche kapitelbezogene Literaturhinweise zu anderen Fachbüchern und Journalbeiträgen ermöglichen es, die Theorie und die Anwendung bei Bedarf zu vertiefen. Die Leserinnen und Leser werden Schritt für Schritt an die verschiedenen wichtigen Aspekte für die einzelnen Fragestellungen herangeführt und über umfangreiche Anwendungsbeispiele in der Umsetzung begleitet. Theorie und praktische Umsetzung finden im Wechsel statt. Für die Neuauflage wurden die Kapitel an einzelnen Stellen erweitert und aktualisiert. Auch wurden weitere Themen wie kausale Modellierung, Endogenität von Variablen,Instrumentvariablenregression und logistische Panelregression ergänzt.

Zielgruppe

Studierende finanzwirtschaftlicher Masterstudiengänge. / Master's students of managerial finance

Autoren/Hrsg.

Gehrke, Matthias

Inhaltsverzeichnis

1;Vorwort zur zweiten Auflage;7
2;Vorwort zur ersten Auflage;8
3;Inhalt;11
4;Abbildungsverzeichnis;19
5;Tabellenverzeichnis;21
6;Verzeichnis der R-Codes;23
7;Verzeichnis der R-Grafiken;31
8;1 Einführung;33
9;2 Lineare Regression;40
10;3 Panelregression;134
11;4 Logistische Regression;168
12;5 Logistische Panelregression;224
13;6 DAGs und kausale Modellierung;260
14;7 Instrumentvariablen;283
15;8 Ereignisstudie;310
16;9 Klassifikation und Regression mit Bäumen und Random Forest;330
17;10 Hauptkomponentenanalyse;366
18;11 Analyse von Zeitreihen;384
19;Anhang;434
20;A Verwendete Pakete und Datensätze;434
21;B Funktionen in R;441
22;C Auffrischung Wahrscheinlichkeitsrechnung;453
23;Quellennachweise;457
24;Literatur;459
25;Stichwortverzeichnis;473
26;Verzeichnis der verwendeten R-Funktionen;481

Über Autor(innen)

Prof. Dr. Matthias Gehrke lehrt Allgemeine BWL an der FOM Hochschule in Frankfurt/ Main. Seine Schwerpunkte liegen im Bereich der Statistik, insb. mit Anwendungen im Finance-Bereich. Er engagiert sich im Institut für Empirie und Statistik und entwickelt dort im Team die FOM-weite Lehre der Statistik weiter.