Gatto | Stochastische Modelle der aktuariellen Risikotheorie | Buch | 978-3-642-53951-0 | sack.de

Buch, Deutsch, 196 Seiten, Paperback, Format (B × H): 169 mm x 241 mm, Gewicht: 359 g

Reihe: Masterclass

Gatto

Stochastische Modelle der aktuariellen Risikotheorie

Eine mathematische Einführung
2014
ISBN: 978-3-642-53951-0
Verlag: Springer

Eine mathematische Einführung

Buch, Deutsch, 196 Seiten, Paperback, Format (B × H): 169 mm x 241 mm, Gewicht: 359 g

Reihe: Masterclass

ISBN: 978-3-642-53951-0
Verlag: Springer

Stochastische Modelle sind bei der Bewertung von Schadensbeträgen für Versicherungen von besonderer Bedeutung. Das Buch gibt eine Einführung in die dabei verwendeten Modelle für kleine und große Schadensbeträge wie auch in die stochastische Prozesse der aktuariellen Risikotheorie (Zählprozesse und Poisson-Prozess). Zentrales Thema ist die Analyse der Ruinwahrscheinlichkeit, wobei exakte Berechnungsmethoden, asymptotische Approximationen und numerische Algorithmen wie Monte Carlo-Simulation und schnelle Fourier-Transformation vorgestellt werden. Ein Appendix mit wichtigen Resultaten der Wahrscheinlichkeitstheorie erleichtert die Lektüre dieses Buches.

Gatto Stochastische Modelle der aktuariellen Risikotheorie jetzt bestellen!

Zielgruppe

Upper undergraduate

Autoren/Hrsg.

Gatto, Riccardo

Fachgebiete

Weitere Infos & Material

Einleitung.- Modelle für individuelle Risiken.- Zählprozesse und zusammengesetzte Prozesse.- Risikoprozess und Ruintheorie.- Erneuerungstheorie.- Exponentieller Maßwechsel und Anwendungen.- Appendix.- Referenzen.

Prof. Dr. Riccardo Gatto, Universität Bern, Institut für Mathematische Statistik und Versicherungslehre, Schweiz

Ihre Fragen, Wünsche oder Anmerkungen
Vorname*
Nachname*
Ihre E-Mail-Adresse*
Kundennr.
Ihre Nachricht*
Lediglich mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
Wenn Sie die im Kontaktformular eingegebenen Daten durch Klick auf den nachfolgenden Button übersenden, erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Ihr Angaben für die Beantwortung Ihrer Anfrage verwenden. Selbstverständlich werden Ihre Daten vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Sie können der Verwendung Ihrer Daten jederzeit widersprechen. Das Datenhandling bei Sack Fachmedien erklären wir Ihnen in unserer Datenschutzerklärung.