Stochastic Methods

A Handbook for the Natural and Social Sciences
Fourth Auflage 2009
ISBN: 978-3-540-70712-7
Verlag: Springer Berlin Heidelberg

Buch, Englisch, Band 13, 447 Seiten, HC runder Rücken kaschiert, Format (B × H): 160 mm x 241 mm, Gewicht: 863 g

Reihe: Springer Series in Synergetics

In the third edition of this classic the chapter on quantum Marcov processes has been replaced by a chapter on numerical treatment of stochastic differential equations to make the book even more valuable for practitioners.

Zielgruppe

Professional/practitioner

Autoren/Hrsg.

Gardiner, Crispin

Fachgebiete

• Mathematik | Informatik Mathematik Stochastik Wahrscheinlichkeitsrechnung
• Mathematik | Informatik Mathematik Stochastik Elementare Stochastik
• Wirtschaftswissenschaften Volkswirtschaftslehre Volkswirtschaftslehre Allgemein Ökonometrie
• Mathematik | Informatik Mathematik Stochastik Stochastische Prozesse
• Naturwissenschaften Chemie Physikalische Chemie
• Naturwissenschaften Physik Elektromagnetismus Optik
• Mathematik | Informatik Mathematik Numerik und Wissenschaftliches Rechnen Numerische Mathematik
• Naturwissenschaften Physik Angewandte Physik Statistische Physik, Dynamische Systeme
• Mathematik | Informatik Mathematik Stochastik Mathematische Statistik

Inhaltsverzeichnis

A Historical Introduction.- Probability Concepts.- Markov Processes.- The Ito Calculus and Stochastic Differential Equations.- The Fokker-Planck Equation.- The Fokker-Planck Equation in Several Dimensions.- Small Noise Approximations for Diffusion Processes.- The White Noise Limit.- Beyond the White Noise Limit.- Lévy Processes and Financial Applications.- Master Equations and Jump Processes.- The Poisson Representation.- Spatially Distributed Systems.- Bistability, Metastability, and Escape Problems.- Simulation of Stochastic Differential Equations.