Fundamentale Wechselkursprognose mit Neuronalen Netzen | E-Book | sack.de
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E-Book, Deutsch, 271 Seiten, eBook

Fundamentale Wechselkursprognose mit Neuronalen Netzen

Traditionelle versus neuere Ansätze zur Wechselkursbestimmung
1997
ISBN: 978-3-663-05677-5
Verlag: Deutscher Universitätsverlag
Format: PDF
 Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

Traditionelle versus neuere Ansätze zur Wechselkursbestimmung

E-Book, Deutsch, 271 Seiten, eBook

ISBN: 978-3-663-05677-5
Verlag: Deutscher Universitätsverlag
Format: PDF
 Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

Der Autor analysiert, ob neuere quantitative gegenüber klassischen Verfahren und speziell die Art des Schätzverfahrens und die Auswahl der Variablen zu besseren Ergebnissen bei der Wechselkursprognose führen.

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Zielgruppe

Graduate

Autoren/Hrsg.

Weitere Infos & Material

Einführung in die Theorie neuronaler Netze - Nominaler und realer Wechselkurs - Bausteine fundamentaler Ansätze der Wechselkursbestimmung - Monetäre Ansätze der Wechselkursbestimmung - Keynesianische Ansätze der Wechselkursbestimmung - Wechselkursmodelle mit monetären und keynesianischen Elementen - Postkeynesianische Wechselkurstheorie - Vergleich der Paradigmen - Schlußbetrachtung und Ausblick

Dr. Günter Grimm war wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre von Prof. Dr. Manfred Borchert an der Universität Münster. Daran schloß sich eine Nebentätigkeit im zentralen Research einer deutschen Großbank an. Parallel hierzu arbeitete er im Zentralbereich F&E der Siemens AG. Heute ist er im Fondsmanagement der allfonds management GmbH in München tätig.

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