Franke / Hafner | Einführung in die Statistik der Finanzmärkte | E-Book | sack.de
E-Book

E-Book, Deutsch, 359 Seiten, Web PDF

Reihe: Life Science and Basic Disciplines (German Language)

Franke / Hafner Einführung in die Statistik der Finanzmärkte


Erscheinungsjahr 2019
ISBN: 978-3-642-97127-3
Verlag: Springer
Format: PDF
 Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

E-Book, Deutsch, 359 Seiten, Web PDF

Reihe: Life Science and Basic Disciplines (German Language)

ISBN: 978-3-642-97127-3
Verlag: Springer
Format: PDF
 Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

Das Buch vermittelt die nötigen mathematischen und statistischen Grundlagen für eine Tätigkeit im Financial Engineering. Es wird eine überschaubare Einführung in wichtige Ideen aus den verschiedensten Bereichen der Finanzmathematik und Finanzstatistik gegeben. Es werden dabei sowohl die klassische Theorie der Bewertung von Derivaten, die Grundlagen der Finanzzeitreihenanalyse wie auch statistische Aspekte beim Einsatz finanzmathematischer Verfahren, d.h. die Auswahl geeigneter Modelle, vorgestellt sowie ihre Anpassung und Validierung anhand von Daten. Auf der beigefügten CD-ROM befindet sich der Inhalt des Buches als HTML- und PDF-File, wobei alle Tabellen und Graphiken interaktiv reproduziert und verändert werden können. Eine Netzversion ist zu finden auf: www.quantlet.com. Das Buch richtet sich an Studenten wie Praktiker, die ihr im Beruf erworbenes Wissen vertiefen und verbreitern wollen.
Franke / Hafner Einführung in die Statistik der Finanzmärkte jetzt bestellen!

Zielgruppe

Graduate

Autoren/Hrsg.

Franke, Jürgen
Hafner, C.

Weitere Infos & Material

I. Bewertung von Optionen: Finanzderivate. Grundlagen des Optionsmanagements. Grundlegende Begriffe der Wahrscheinlichkeitstheorie. Stochastische Prozesse in diskreter Zeit. Stochastische Integrale und Differentialgleichungen. Das Black-Scholes-Optionsmodell. Das Binomialmodell für europäische Optionen. Amerikanische Optionen. Exotische Optionen und Zinsderivate.-

II. Statistische Modellierung von Finanzzeitreihen: Einführung: Definitionen und Konzepte. ARIMA Zeitreihenmodell. Zeitreihen mit stochastischer Volatilität. Nichtparametrische Konzepte.-
III. Spezifische Finanzanwendungen: Optionsbewertung mit flexiblen Volatilitätsschätzer. Value at Risk und Backtesting. Volatilitätsrisiko von Optionsportfolios. Neuronale Netze. Kreditausfallwahrscheinlichkeit.

Ihre Fragen, Wünsche oder Anmerkungen
Vorname*
Nachname*
Ihre E-Mail-Adresse*
Kundennr.
Ihre Nachricht*
Lediglich mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
Wenn Sie die im Kontaktformular eingegebenen Daten durch Klick auf den nachfolgenden Button übersenden, erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Ihr Angaben für die Beantwortung Ihrer Anfrage verwenden. Selbstverständlich werden Ihre Daten vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Sie können der Verwendung Ihrer Daten jederzeit widersprechen. Das Datenhandling bei Sack Fachmedien erklären wir Ihnen in unserer Datenschutzerklärung.