Föllmer / Schied Stochastic Finance

An Introduction in Discrete Time
2. revidierte and extend. Auflage Nachdruck 2020
ISBN: 978-3-11-021207-5
Verlag: De Gruyter
Format: PDF
Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

E-Book, Englisch, Band 27, 470 Seiten, Gewicht: 10 g

Reihe: De Gruyter Studies in Mathematics

Das Buch ist eine Einführung in die Finanzmathematik. Der erste Teil des Buchs untersucht ein einfaches einperiodiges Modell, das als Grundlage für spätere Entwicklungen dient. Im zweiten Teil wird die Idee des dynamischen Hedgings von Eventualforderungen in einem mehrperiodigen Rahmen entwickelt.

Zielgruppe

Graduate students in mathematics, researchers working in academia

Autoren/Hrsg.

Föllmer, Hans

Schied, Alexander

Fachgebiete

• Wirtschaftswissenschaften Betriebswirtschaft Wirtschaftsmathematik und -statistik
• Mathematik | Informatik Mathematik Numerik und Wissenschaftliches Rechnen Angewandte Mathematik, Mathematische Modelle
• Mathematik | Informatik Mathematik Stochastik Mathematische Statistik
• Mathematik | Informatik Mathematik Mathematik Interdisziplinär Finanz- und Versicherungsmathematik

Inhaltsverzeichnis

Frontmatter
Contents
Chapter 1. Arbitrage theory
Chapter 2. Preferences
Chapter 3. Optimality and equilibrium
Chapter 4. Monetary measures of risk
Chapter 5. Dynamic arbitrage theory
Chapter 6. American contingent claims
Chapter 7. Superhedging
Chapter 8. Efficient hedging
Chapter 9. Hedging under constraints
Chapter 10. Minimizing the hedging error
Backmatter

Über Autor(innen)

Föllmer, Hans
Hans Föllmer is Professor for Mathematics at the Humboldt University in Berlin, Germany.

Schied, Alexander
Alexander Schied is Professor at the Institute for Mathematics of the Technical University Berlin, Germany.