Falk | Multivariate Extreme Value Theory and D-Norms | E-Book | www2.sack.de
E-Book

E-Book, Englisch, 241 Seiten

Reihe: Springer Series in Operations Research and Financial Engineering

Falk Multivariate Extreme Value Theory and D-Norms


1. Auflage 2019
ISBN: 978-3-030-03819-9
Verlag: Springer International Publishing
Format: PDF
 Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

E-Book, Englisch, 241 Seiten

Reihe: Springer Series in Operations Research and Financial Engineering

ISBN: 978-3-030-03819-9
Verlag: Springer International Publishing
Format: PDF
 Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

This monograph compiles the contemporary knowledge about D-norms and provides an introductory tour through the essentials of multivariate extreme value theory. Following a clear introduction of D-norms, this book introduces links with the theory through multivariate generalized Pareto distributions and max stable distributions. Further views on D-norms from a functional analysis perspective and from stochastic geometry underline the aim of this book to reveal mathematical structures. This book is intended for mathematicians with a basic knowledge of analysis and probability theory, including Fubini's theorem. 

Falk Multivariate Extreme Value Theory and D-Norms jetzt bestellen!

Autoren/Hrsg.

Falk, Michael
Ihre Fragen, Wünsche oder Anmerkungen
Vorname*
Nachname*
Ihre E-Mail-Adresse*
Kundennr.
Ihre Nachricht*
Lediglich mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
Wenn Sie die im Kontaktformular eingegebenen Daten durch Klick auf den nachfolgenden Button übersenden, erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Ihr Angaben für die Beantwortung Ihrer Anfrage verwenden. Selbstverständlich werden Ihre Daten vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Sie können der Verwendung Ihrer Daten jederzeit widersprechen. Das Datenhandling bei Sack Fachmedien erklären wir Ihnen in unserer Datenschutzerklärung.