Falk | Multivariate Extreme Value Theory and D-Norms | E-Book | sack.de
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E-Book, Englisch, 241 Seiten, eBook

Reihe: Springer Series in Operations Research and Financial Engineering

Falk Multivariate Extreme Value Theory and D-Norms


1. Auflage 2019
ISBN: 978-3-030-03819-9
Verlag: Springer International Publishing
Format: PDF
 Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

E-Book, Englisch, 241 Seiten, eBook

Reihe: Springer Series in Operations Research and Financial Engineering

ISBN: 978-3-030-03819-9
Verlag: Springer International Publishing
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 Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

This monograph compiles the contemporary knowledge about  D -norms and provides an introductory tour through the essentials of multivariate extreme value theory. Following a clear introduction of  D -norms, this book introduces links with the theory through multivariate generalized Pareto distributions and max stable distributions. Further views on  D -norms from a functional analysis perspective and from stochastic geometry underline the aim of this book to reveal mathematical structures. This book is intended for mathematicians with a basic knowledge of analysis and probability theory, including Fubini's theorem.
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Zielgruppe

Research

Autoren/Hrsg.

Falk, Michael

Weitere Infos & Material

1. D-Norms.- 2. D-Norms & Multivariate Extremes.- 3. Copulas & Multivariate Extremes.- 4. An Introduction to Functional Extreme Value Theory.- 5. Further Applications of D-Norms to Probability & Statistics.

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