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Kabanov / Pergamenshchikov Two-Scale Stochastic Systems
Asymptotic Analysis and Control1. Auflage. Softcover version of original hardcover Auflage 2003Verlag: SpringerISBN: 978-3-642-08467-6Medium: Buch53,49 € (inkl. MwSt.)
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Yin / Zhu Hybrid Switching Diffusions
Properties and Applications1. Auflage 2012Verlag: SpringerISBN: 978-1-4614-2470-3Medium: Buch106,99 € (inkl. MwSt.)
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Chang Stochastic Control of Hereditary Systems and Applications
1. Auflage. Softcover version of original hardcover Auflage 2008Verlag: SpringerISBN: 978-1-4419-2605-0Medium: Buch106,99 € (inkl. MwSt.)
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Aven / Jensen Stochastic Models in Reliability
Softcover Nachdruck of the original 2. Auflage 2013Verlag: SpringerISBN: 978-1-4899-9855-2Medium: Buch106,99 € (inkl. MwSt.)
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Aven / Jensen Stochastic Models in Reliability
2. Auflage 2013Verlag: SpringerISBN: 978-1-4614-7893-5Medium: Buch106,99 € (inkl. MwSt.)
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Chang Stochastic Control of Hereditary Systems and Applications
1. Auflage 2008Verlag: SpringerISBN: 978-0-387-75805-3Medium: Buch106,99 € (inkl. MwSt.)
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Yin / Zhang Discrete-Time Markov Chains
Two-Time-Scale Methods and Applications1. Auflage. Softcover version of original hardcover Auflage 2005Verlag: SpringerISBN: 978-1-4419-1955-7Medium: Buch82,34 € (inkl. MwSt.)
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Vorob'ev / Kotz Game Theory
Lectures for Economists and Systems Scientists1977. Auflage 1977Verlag: SpringerISBN: 978-0-387-90238-8Medium: Buch106,99 € (inkl. MwSt.)
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Borovkov Stochastic Processes in Queueing Theory
Erscheinungsjahr 2011Verlag: SpringerISBN: 978-1-4612-9868-7Medium: Buch53,49 € (inkl. MwSt.)
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Balakrishnan Applied Functional Analysis
a2. Auflage 1981Verlag: SpringerISBN: 978-1-4612-5867-4Medium: Buch106,99 € (inkl. MwSt.)
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Khasminskii Stochastic Stability of Differential Equations
2. Auflage 2012. completely revised and enlarged 2011Verlag: SpringerISBN: 978-3-642-23279-4Medium: Buch139,09 € (inkl. MwSt.)
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Khasminskii Stochastic Stability of Differential Equations
2. Auflage 2012Verlag: SpringerISBN: 978-3-642-27028-4Medium: Buch139,09 € (inkl. MwSt.)
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Musiela / Rutkowski Martingale Methods in Financial Modelling
2. Auflage 2005Verlag: SpringerISBN: 978-3-540-26653-2Medium: eBookFormat: PDF
Kopierschutz: 1 - PDF Watermark117,69 € (inkl. MwSt.)
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Musiela Martingale Methods in Financial Modelling
Erscheinungsjahr 2013Verlag: SpringerISBN: 978-3-662-22132-7Medium: eBookFormat: PDF
Kopierschutz: 1 - PDF Watermark85,59 € (inkl. MwSt.)
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Glasserman Monte Carlo Methods in Financial Engineering
1. Auflage. Softcover version of original hardcover Auflage 2003Verlag: SpringerISBN: 978-1-4419-1822-2Medium: Buch60,98 € (inkl. MwSt.)
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Hernandez-Lerma / Lasserre Discrete-Time Markov Control Processes
Basic Optimality Criteria1. Auflage 1995Verlag: SpringerISBN: 978-0-387-94579-8Medium: Buch160,49 € (inkl. MwSt.)
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Jacod / Protter Discretization of Processes
1. Auflage 2011Verlag: SpringerISBN: 978-3-642-24126-0Medium: Buch160,49 € (inkl. MwSt.)
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Glasserman Monte Carlo Methods in Financial Engineering
Erscheinungsjahr 2003Verlag: SpringerISBN: 978-0-387-00451-8Medium: Buch85,59 € (inkl. MwSt.)
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Jacod / Protter Discretization of Processes
Erscheinungsjahr 2013Verlag: SpringerISBN: 978-3-642-26950-9Medium: Buch160,49 € (inkl. MwSt.)
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Shiryaev Optimal Stopping Rules
1. Auflage 1978. 2. printing 2007Verlag: Springer NetherlandsISBN: 978-3-540-74010-0Medium: Buch90,94 € (inkl. MwSt.)
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Pardoux / R?scanu Stochastic Differential Equations, Backward SDEs, Partial Differential Equations
Erscheinungsjahr 2014Verlag: SpringerISBN: 978-3-319-05713-2Medium: Buch149,79 € (inkl. MwSt.)
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Pardoux / R?scanu Stochastic Differential Equations, Backward SDEs, Partial Differential Equations
Softcover Nachdruck of the original 1. Auflage 2014Verlag: SpringerISBN: 978-3-319-34775-2Medium: Buch149,79 € (inkl. MwSt.)
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Kushner / Dupuis Numerical Methods for Stochastic Control Problems in Continuous Time
2. 2001. Softcover Nachdruck of the Original 2. 2001 Auflage 2013Verlag: SpringerISBN: 978-1-4612-6531-3Medium: Buch106,99 € (inkl. MwSt.)
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Kushner / Dupuis Numerical Methods for Stochastic Control Problems in Continuous Time
2. Auflage 2001Verlag: SpringerISBN: 978-0-387-95139-3Medium: Buch149,79 € (inkl. MwSt.)
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Platen / Bruti-Liberati Numerical Solution of Stochastic Differential Equations with Jumps in Finance
1. Auflage. 2010Verlag: SpringerISBN: 978-3-642-12057-2Medium: Buch139,09 € (inkl. MwSt.)
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