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Nicolay Asymptotic Chaos Expansions in Finance
Theory and Practice1. Auflage 2014Verlag: SpringerISBN: 978-1-4471-6506-4Medium: eBookFormat: PDF
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Yor Exponential Functionals of Brownian Motion and Related Processes
1. Auflage 2001Verlag: SpringerISBN: 978-3-540-65943-3Medium: Buch53,49 € (inkl. MwSt.)
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Fengler Semiparametric Modeling of Implied Volatility
1. Auflage 2005Verlag: SpringerISBN: 978-3-540-26234-3Medium: Buch80,24 € (inkl. MwSt.)
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Buff Uncertain Volatility Models
Theory and ApplicationErscheinungsjahr 2012Verlag: SpringerISBN: 978-3-642-56323-2Medium: eBookFormat: PDF
Kopierschutz: 1 - PDF Watermark53,49 € (inkl. MwSt.)
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Profeta / Roynette / Yor Option Prices as Probabilities
A New Look at Generalized Black-Scholes Formulae1. Auflage. 2010Verlag: SpringerISBN: 978-3-642-10394-0Medium: Buch53,49 € (inkl. MwSt.)
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