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Kunitomo / Sato / Kurisu Separating Information Maximum Likelihood Method for High-Frequency Financial Data
2018. Auflage 2018Verlag: Springer JapanISBN: 978-4-431-55928-3Medium: Buch58,84 € (inkl. MwSt.)
Lieferzeit ca. 10 Werktage
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Sato / Kunitomo The SIML Filtering Method for Noisy Non-stationary Economic Time Series
Erscheinungsjahr 2025Verlag: Springer Nature SingaporeISBN: 978-981-960881-2Medium: Buch53,49 € (inkl. MwSt.)
Lieferzeit ca. 10 Werktage
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Kunitomo / Sato The SIML Filtering Method for Noisy Non-stationary Economic Time Series
1. Auflage 2025Verlag: Springer SingaporeISBN: 978-981-960882-9Medium: eBookFormat: PDF
Kopierschutz: 1 - PDF Watermark53,49 € (inkl. MwSt.)
sofort verfügbar
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Kunitomo / Sato / Kurisu Separating Information Maximum Likelihood Method for High-Frequency Financial Data
1. Auflage 2018Verlag: Springer TokyoISBN: 978-4-431-55930-6Medium: eBookFormat: PDF
Kopierschutz: 1 - PDF Watermark58,84 € (inkl. MwSt.)
sofort verfügbar
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