Elliott / Kopp | Mathematics of Financial Markets | E-Book | sack.de
E-Book

E-Book, Englisch, 363 Seiten, eBook

Reihe: Springer Finance Textbooks

Elliott / Kopp Mathematics of Financial Markets


2. Auflage 2005
ISBN: 978-0-387-22640-8
Verlag: Springer US
Format: PDF
 Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

E-Book, Englisch, 363 Seiten, eBook

Reihe: Springer Finance Textbooks

ISBN: 978-0-387-22640-8
Verlag: Springer US
Format: PDF
 Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

This book presents the mathematics that underpins pricing models for derivative securities in modern financial markets, such as options, futures and swaps. This new edition adds substantial material from current areas of active research, such as coherent risk measures with applications to hedging, the arbitrage interval for incomplete discrete-time markets, and risk and return and sensitivity analysis for the Black-Scholes model.

Elliott / Kopp Mathematics of Financial Markets jetzt bestellen!

Zielgruppe

Research

Autoren/Hrsg.

Elliott, Robert J
Kopp, P. Ekkehard

Weitere Infos & Material

Pricing by Arbitrage * Martingale Measures * The Fundamental Theorem of Asset Pricing * Complete Markets and Martingale Representation * Stopping Times and American Options * A Review of Continuous Time Stochastic Calculus * European Options in Continuous Time * The American Option * Bonds and Term Structure * Consumption-Investment Strategies *

Ihre Fragen, Wünsche oder Anmerkungen
Vorname*
Nachname*
Ihre E-Mail-Adresse*
Kundennr.
Ihre Nachricht*
Lediglich mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
Wenn Sie die im Kontaktformular eingegebenen Daten durch Klick auf den nachfolgenden Button übersenden, erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Ihr Angaben für die Beantwortung Ihrer Anfrage verwenden. Selbstverständlich werden Ihre Daten vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Sie können der Verwendung Ihrer Daten jederzeit widersprechen. Das Datenhandling bei Sack Fachmedien erklären wir Ihnen in unserer Datenschutzerklärung.