Buch, Englisch, 319 Seiten, Format (B × H): 160 mm x 241 mm, Gewicht: 664 g
Buch, Englisch, 319 Seiten, Format (B × H): 160 mm x 241 mm, Gewicht: 664 g
ISBN: 978-3-642-22154-5
Verlag: Springer
This book gives a comprehensive introduction to the modeling of financial derivatives, covering all major asset classes (equities, commodities, interest rates and foreign exchange) and stretching from Black and Scholes' lognormal modeling to current-day research on skew and smile models. The intended reader has a solid mathematical background and is a graduate/final-year undergraduate student specializing in Mathematical Finance, or works at a financial institution such as an investment bank or a hedge fund.
Zielgruppe
Graduate
Autoren/Hrsg.
Fachgebiete
- Mathematik | Informatik Mathematik Mathematik Interdisziplinär Finanz- und Versicherungsmathematik
- Mathematik | Informatik Mathematik Numerik und Wissenschaftliches Rechnen Angewandte Mathematik, Mathematische Modelle
- Wirtschaftswissenschaften Finanzsektor & Finanzdienstleistungen Finanzsektor & Finanzdienstleistungen: Allgemeines
- Wirtschaftswissenschaften Finanzsektor & Finanzdienstleistungen Internationale Finanzmärkte
- Wirtschaftswissenschaften Betriebswirtschaft Management Risikomanagement
- Wirtschaftswissenschaften Finanzsektor & Finanzdienstleistungen Anlagen & Wertpapiere
Weitere Infos & Material
Derivatives Pricing Basics: Pricing by Replication.- Static Replication.- Dynamic Replication.- Derivatives Modeling in Practice.- Skew and Smile Techniques: Continuous Stochastic Processes.- Local Volatility Models.- Stochastic Volatility Models.- Lévy Models.- Exotic Derivatives: Path-Dependent Derivatives.- High-Dimensional Derivatives.- Asset Class Specific Modeling: - Equities.- Commodities.- Interest Rates.- Foreign Exchange.- Mathematical Preliminaries.
